
Beherske matematisk finans online kurs - Black-Scholes-modellen
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
VARIGHET
4 up to 8 Months
SPRÅK
Engelsk
TEMPO
Deltid
SØKNADSFRIST
Frist for å be om søknad
TIDLIGSTE STARTDATO
Aug 2025
STUDIEAVGIFT
Be om skolepenger
STUDIEFORMAT
Fjernundervisning
Stipend
Utforsk stipendmuligheter for å finansiere studiene dine
Introduksjon
Kursene er basert på 8 bøker fra "Maste Mathematical Finance" (MMF) serie utgitt av Cambridge University Press. Det er 8 individuelle kurs - hver dekker innholdet i en av bøkene.
Levering er ved hjelp av en-til-en opplæring gjennomført via Skype av forfatterne og redaktørene av serien, og vanlig kurs.
Hvem er de kurs rettet mot?
Kursene er utviklet for å imøtekomme de stadig faglig utvikling og opplæring behovene til:
- Finans eller IT-medarbeidere som arbeider i kvantitativ finans og risikostyring
- Enkeltpersoner som ønsker en karriere endring, til ledere som trenger å holde seg à jour med fremgang i disse feltene
- Potensielle studenter som ønsker å forberede seg adgang til relevante hovedfagsutdanning
Pre-sesjoner kurs
(Pre-sesjoner kurs "Matematikk for Quantitative Finance" - Dette kurset passer for kandidater som trenger å consilidate deres matematikk bakgrunnen før du tar fatt på noen eller alle av de 8 kursene. Kostnad - £ 1500)
Metode for levering Liste over kurs
- Hver online kurs for å være basert på en bok fra MMF-serien, med et ekstra sett med øvelser, og involverer 10 runder med aktiviteter som kulminerte i 10 en-til-en online-økter. Hvert kurs tar aproximately 4 - 8 måneder å fullføre.
- Hver av de 10 rundene består av:
- selvstudium basert på boken,
- problemløsning: løsninger innsendt og merket elektronisk,
- modell løsninger på problemene forsøkt,
- skriftlig tilbakemelding på arbeidet innsendt,
- én time en-til-en online session via Skype med skjermdeling, utført av en av forfatterne av MMF-serien, skreddersydd for individuelle behov, en kombinasjon av forelesninger og øvinger.
- selvstudium basert på boken,
- problemløsning: løsninger innsendt og merket elektronisk,
- modell løsninger på problemene forsøkt,
- skriftlig tilbakemelding på arbeidet innsendt,
- én time en-til-en online session via Skype med skjermdeling, utført av en av forfatterne av MMF-serien, skreddersydd for individuelle behov, en kombinasjon av forelesninger og øvinger.
- I tillegg, for å gi hver modul:
- et online diskusjonsforum,
- e-poststøtte,
- siste prøve.
- et online diskusjonsforum,
- e-poststøtte,
- siste prøve.
- Induksjon møte via Skype til å dekke tekniske forhold før starten av den første modulen (inkludert hjelp til å bruke programvaren som trengs for online levering). Hver student trenger en anstendig Internett-tilkobling (bredbånd standard), en Windows- eller Mac-maskin og en Skype-konto. Det er noen ekstra fri programvare å installere eksempel LYX matematiske editor.
- Tilleggs pre-sesjoner kurs tilgjengelig for delegater som trenger å revidere eller skaffe relevant matematisk bakgrunn.
Om The Black-Scholes modell
Black-Scholes opsjonsprisingsmodell er den første og den desidert mest kjente kontinuerlig tid matematisk modell som brukes i matematisk finans. Her gir det et komplekst nok, men medgjørlig, teststed for å utforske den grunnleggende metodikk for opsjonsprising. Diskusjonen utvidede markeder, forsiktig oppmerksomhet til de krav til tillatte trading strategier, vil utviklingen av prisingsformler for mange omsatte instrumenter og ytterligere komplikasjoner som tilbys av flerbestandsmodeller appellere til et bredt klasse av instruktører. Studentene vil praktikere og forskere både dra nytte av bokens strenge, men unfussy, tilnærming til tekniske problemer. Det fremhever potensielle fallgruver, gir klar motivasjon for resultater og teknikker og inneholder nøye utvalgte eksempler og øvelser, som alle gjør det egnet for selvstudium.
- Utstyrer studenter med de verktøyene som trengs for å prise de viktigste valgene i aktuelle markeder
- Detaljerte bevis er presentert i håndterbare trinnene, slik at elevene kan "se skogen for bare trær"
- Øvelser varierer i vanskelighetsgrad for å utfordre selv de mest stand student. Løsninger er tilgjengelig på nettet